Jerzy Olszewski, strona prywatna

Tu : www.josakwa.kei.pl można pobrać program Sakiewka.

26.09.2011



21.03.2011


24.01.2011


25.11.2010



3.11.2010




21.09.2010




10.09.2010




18.08.2010



22.07.2010

Wypełnia się trójkąt. Trzeba obserwować czy wybije się górą, czy dołem.





21.05.2010
KGHM




25.03.2010

W najbliższych dniach mam zamiar trochę dokładniej przetestować skuteczność systemów transakcyjnych wbudowanych w program Sakiewka. Ponieważ możliwości czasowe i obliczeniowe nie pozwalają przetestować nawet małej części ze wszystkich kombinacji możliwych systemów transakcyjnych (dla wszystkich kombinacji wag systemów), więc skupie się na przetestowaniu tylko czystych , pojedyńczych sygnałów. Przykładowo jeden test dotyczył będzie systemu , gdzie sygnał kupna generowany jest przez MACD lub RSI itd tj. bez mieszania sygnałów między sobą. Tym niemniej program Sakiewka pozwala przeprowadzić test dowolnej kombinacji (obecnie ok 20 wskaźników i prostych systemów transakcyjnych z dowolnym układem wag) na dowolnym zakresie czasowym i z dowolnymi parametrami - zarówno precyzującymi same wskaźniki, jak też takie właściwości systemu, jak poziom zleceń Stop, czas trwania danej pozycji, poziom Take Profit oraz filtry takie, jak minimalny poziom obrotów na danym papierze, przy którym brany jest on pod uwagę (by pomijać mało płynne spółki).
Dodać warto, że w odróżnieniu od większości programów do AT, Sakiewka testuje systemy na całym rynku (program szuka specyficznych warunków wśród wszystkich papierów na danej sesji) , a nie tylko na jednym wybranym walorze.

Jako tło dla oceny poszczególnych krzywych kapitału zamieszczam dziesięć testów systemu losowego, sprawdzanego w identycznych warunkach jak pozostałe testy. Warunki te to:

Zakres czasowy 5 ostatnich lat  : od 2005.01.01 do 2010.03.25
Ilość dni, po których wychodzimy z pozycji bez względu na rezultat : 30 (parametr P1)
TP - Godziwy zysk : 30% (parametr P2)
SL - Zlecenie Stop : 10%  (parametr P3)
Minimalny obrót : 100 tyś zł (parametr SWS)

Poniżej znajdują się odnosniki do kolejnych testów, które będę sukcesywnie dodawał. W nawiasach parametry poszczególnych systemów. Na początek system losowy.

System "Losowy"  W 10 próbach zakres od minus 38% do plus 127% zysku na tle WIG20 na poziomie ok. 20% wzrostu w danym okresie.

Jak widać, tylko kilka spośród tych podstawowych wskaźników czy systemów, dają wyniki znacznie lepsze od WIG20 w tym okresie. Biorąc pod uwagę dodatkowo, że skomponowanych z nich systemów w najprostszej postaci (tj. tylko przy wagach 0 - 1 ) można mieć 2 do 19 potęgi , czyli coś ok pół miliona, a przecież w programie Sakiewka wagi mogą być od zera do 3, więc jest ich jeszcze znacznie więcej kombinacji. Dodając do tego różne parametry samych wskaźników - te, co w nawiasach w tabelce , oraz różne parametry samego systemu transakcyjnego (zakres czasowy , warunki wyjścia , częstotliwość transakcji, jednorazowy "kęs" itp), więc liczba możliwych kombinacji staje się wręcz astronomiczna.

Wobec tego do dalszych testów wezmę tylko komponenty złożone z dwóch spośród tych , które sprawdziły się do tej pory najlepiej. Będą to zatem konglomeraty złożone z MACD, RSI, Stochastic, ADX, WilliamsR, Dominującj świecy i średnich EMA. Zobaczymy, czy agregacja poprawi wynik , co wcale nie jest takie pewne tak , jak portfel złożony n+1 aktywów wcale nie musi i często nie jest lepszy od portfela złożonego z n - aktywów. Nie ukrywam, że jestem rozczarowany niektórymi wynikami np. Chaikin lub Świec Japońskich.

Gdyby ktoś z czytających te słowa miał pomysł na prosty (tj. o jednoznacznych i prostych do przełożenia na warunki wybru walorów) system lub wskaźnik generujący sygnały kupna lub sprzedaży i chciałby przetestować jego działanie, to jestem gotowy dołożyć taki wskażnik do repertuału programu Sakiewka , przetestować i zamieścić tu wyniki. (tu mnie można namierzyć). Wystarczy opis słowny jego działania, nazwa i zgoda na udostępnienie go wszystkim chętnym w programie. Zapraszam.


8.03.2010 - Na dzień kobiet kolejna funkcja w programie Sakiewka. Do tej pory w ewidencji transakcji programu Sakiewka były przewidziane pola do obsługi
zleceń zabezpieczajacych STOP i realizujących zyski PROFIT. Obecnie dodana została funkcjonalność do automatycznej obsługi tych dodatkowych warunków
transakcji. Warunki takie można nie tylko ustawiać w czasie dokonywania danej transakcji, ale również potem w dowolnej chwili mogą być one modyfikowane.

Założyłem cztery rodzaje warunków stop: Procentowy (P) - gdzie stop określa wartość dopuszczlnego spadku ceny od ceny zakupu w procentach; Wartościowy (B) - gdzie określamy konkretny poziom ceny, poniżej której nie chcemy utrzymywać danej trtansakcji; Ruchomy (R) - procentowy z ruchomą bazą odniesienia i Czasowy (C) - gdzie określamy maksymalny czas trwania danej transakcji w dniach.

TP dopuściłem tylko procentowy, jako wartość w procentach, powyżej której uznajemy transakcję za udaną i zamykamy ją z godziwym zyskiem.

Poniżej na obrazku przykład kilku warunków transakcji z ostatniego czasu na moich rachunkach zakodowanych w programie Sakiewka. Pierwszych kilka jest czasowych, gdzie założyłem roczną perspektywę transakcji i 100% zysku (poza KGHM, gdzie zadowaliłbym się 30% :)).
W następnych kilku użyłem SL określonego wartością bezwzgledną (jaka wynikała z poziomu dolnego knota "dominującej świecy" - por. poprzedni obrazek) w momencie zawierania danej transakcji i założonym 30 %, oczekiwanym, zyskiem. W środku , pomiędzy SL i TP podana jest aktualna wartość ceny. Pozostałe informacje na wydruku, to nazwa biura maklerskiego i nazwa inwestora w danym biurze, które zgodnie z filozofią programu określają dany portfel, oraz wielkość danej pozycji (na razie testowe , więc niezbyt duże :))




26.02.2010 - nowy wskaźnik generujący sygnały kupna lub sprzedaży - Dominująca świeca.




Wycena opcji na WIG20 według modelu Blacka-Scholesa w programie Sakiewka.

Lotos (19.11.2009)





Istotnie dywergencja jak drut !



Poniżej zzestawione ze sobą dwa obrazki. Z lewej obecny (7.10.2009) stan wykresu WIG20, po prawej podobny wykres sprzed 4 miesięcy (ok 20.05.2009) z prognozą (zielony zygzak - obrazek ten znajduje się pod linkiem "starsze obrazki z 2009" poniżej na tej stronie).

Odnoszę nieodparte wrażenie, że istnieje pewne podobieństwo.

Ponieważ obrazki zostały przeskalowane, wobec czego są mniej czytelne i niektóre informacje znikły (np. poziomy na prawym obrazku), więc poniżej zamieściłem je w oryginalnej wielkości jeden pod drugim.

A tak jest (7.10.2009)

A na koniec wodospad...


Nerwowo się zrobiło o 14.30.
Nie często widuje się 26 punktowe świeczki 5-minutowe (prawy panel). Stop - wytrzymał , ale czy to dobrze , to się dopiero okaże.
Na świecach 2-minutowych (lewy panel) sygnały całkiem powariowały.

• Starsze obrazki z roku 2009
• Starsze obrazki z roku 2008